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风险系数是什么意思?风险系数的作用有什么?

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风险系数释义>>

风险系数(risk coefficient)是风险管理学科中的一个名词,它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数(简称道指)。

风险系数

它的基本原理是:衡量损失的可能性并以数值表示出来,用于比较并对每年的变化进行管理。

风险系数作用>>

风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差(standard deviation)、贝他系数(βcoefficient)与夏普指数(sharpe ratio)三项来表示。

标准差

标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;

贝他系数

贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,根据投资理论定义,全体市场本身的贝他系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高;

夏普指数

夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量风险因素后的回报情况越高,是较佳的基金。

 

风险系数释义>>

风险系数(risk coefficient)是风险管理学科中的一个名词,它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数(简称道指)。

风险系数

它的基本原理是:衡量损失的可能性并以数值表示出来,用于比较并对每年的变化进行管理。

风险系数作用>>

风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差(standard deviation)、贝他系数(βcoefficient)与夏普指数(sharpe ratio)三项来表示。

标准差

标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;

贝他系数

贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度,根据投资理论定义,全体市场本身的贝他系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝他系数大于1,贝他值愈大,则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高;

夏普指数

夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量风险因素后的回报情况越高,是较佳的基金。

 

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